Quelles positions sont les plus risquées ?
Une question de risque demande à quel point un portefeuille dépend d’une seule chose — une position, un secteur, un pays. La concentration se lit comme une part du total, et c’est ce que montrent les chiffres ci-dessous.
Traité sur un portefeuille d’exemple. Les chiffres ci-dessous sont ceux de ce portefeuille, pas du vôtre.
Voici les positions qui contribuent le plus à la volatilité de votre portefeuille sur la période 11/09/2025–09/09/2026. Le tableau montre l’actif, sa contribution à la volatilité (%) et sa volatilité annualisée (%).
| Asset | Volatility contribution (%) | Volatility p.a. (%) |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 20,86 | 22,99 |
| Microsoft Corp. | 15,98 | 30,50 |
| Deutsche Lufthansa AG | 14,45 | 30,67 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,68 | 9,00 |
| Bitcoin | 10,42 | 35,92 |
| Ethereum | 10,25 | 52,30 |
| MasterCard Inc. | 5,39 | 16,80 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 3,95 | 20,84 |
| Gold | 3,19 | 24,43 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 2,48% | 9,78 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 2,26 | 16,53 |
Interprétation : les plus gros contributeurs à la volatilité sont en tête — Apple, Microsoft et Deutsche Lufthansa apportent ensemble la majeure partie de l’instabilité mesurée. Le portefeuille annualisé de volatilité est de 8,86% sur la période.
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