Tenho risco excessivo em ações individuais?
Uma pergunta de risco quer saber o quanto a carteira depende de uma única coisa correr bem — uma posição, um setor, um país. A concentração lê-se como parte do total, que é o que os números abaixo mostram.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Posso mostrar como o risco do seu portfólio está distribuído entre posições e classes para responder se há risco excessivo em ações individuais.
| Asset | Weight (%) | Volatility contribution (%) |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 18,40% | 20,86 |
| Microsoft Corp. | 11,63% | 16,08 |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% | 14,46 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,54% | 10,69 |
| Bitcoin | 5,12 € | 10,41 |
| Ethereum | 3,50% | 10,24 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6,38% | 2,48% |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 4,37% | 3,96 |
| Gold | 5,03% | 3,19 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | 3,91% | 2,27 |
Interpretação curta: a volatilidade anual do portfólio de risco (contribuição agregada) é de 8,85% no último ano. Três ações individuais concentram as maiores contribuições ao risco: Apple Inc. (+20,86%), Microsoft Corp. (+16,08%) e Deutsche Lufthansa AG (+14,46%). Essas três linhas juntas representam uma grande parte do risco total, apesar de o total da alocação em ações ser 49,09%.
Notas:
- A coluna "Volatility contribution (%)" usa os cálculos de contribuição do seu histórico recente.
- A cobertura por capitalização é 99,50%% e por setores é 99,95%%, logo o breakdown está quase completo.
Quer que eu mostre isto por classe de ativo ou por percentagem acumulada das top posições?
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