Quão defensiva é a minha carteira?
Uma pergunta de risco quer saber o quanto a carteira depende de uma única coisa correr bem — uma posição, um setor, um país. A concentração lê-se como parte do total, que é o que os números abaixo mostram.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está um resumo numérico da defensividade da sua carteira com base nos seus dados.
Tabela — fontes principais de risco (maior contribuição para a volatilidade anual)
| Asset | Weight (%) | Volatility p.a. (%) | Contribution to volatility (%) |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 18,40% | 22,99 | 20,83 |
| Microsoft Corp. | 11,65 | 30,50 | 16,06 |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,40% | 30,67 | 14,45 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 16,54% | 9,00 | 10,68 |
| Bitcoin | 5,12 € | 35,92 | 10,40 |
O que isto significa, em números
- Valor total da carteira: 91.003,94 €
- Peso em classes típicas de risco: Stock 49,09%; ETF 31,21%; Crypto 8,62%; Cash 6,05%; Precious metal 5,03%.
- Volatilidade anualizada da carteira (último ano): 16,35%%
- Volatilidade anualizada das posições que mais contribuem: varia entre 9,00% (ETF global) e 52,30% (Ethereum).
- Máxima perda desde pico (drawdown máximo): -25,49% e maior queda em valor: -23.138,95 €.
- Distância do recorde histórico: -2,13% (queda de -2,13%% desde 2026-08-29).
Resumo curto
- Há presença significativa de ativos voláteis: ações e cripto juntos representam a maior parte do risco.
- Caixa e metais preciosos representam juntas cerca de Cash 6,05% + Precious metal 5,03% do portfólio, o que oferece alguma defesa líquida.
- A volatilidade da carteira de 16,35%% e o maior contribuinte de risco sendo uma ação grande indicam que a carteira tem exposição a risco de mercado relevante, não é puramente defensiva.
Se quiser, mostro a decomposição por classes (ETF vs Stock vs Crypto) ou simulo um choque (-20% em ações, +0% cash, +10% ouro) para ver o impacto hipotético.
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