O que acontece se o mercado cair 20%?
Uma pergunta de risco quer saber o quanto a carteira depende de uma única coisa correr bem — uma posição, um setor, um país. A concentração lê-se como parte do total, que é o que os números abaixo mostram.
Resolvido numa carteira de exemplo. Os números abaixo são dessa carteira, não da sua.
Aqui está um cenário hipotético que aplica um choque uniforme de -20% a todos os ativos do seu portfólio hoje, mantendo câmbio e sem compras/vendas ou dividendos durante o cenário.
Resultado do cenário
- Valor do portfólio hoje: 91.003,94 €
- Valor do portfólio neste cenário: 91.003,94 € × (1 − 0,20) = 72.803,15 € (hipotético; mostrado com suposições abaixo) Assumptions:
- Choque aplicado: Ações/ETFs/Metais/Cripto: -20% sobre os valores atuais; Caixa inalterado (não perde/ganha).
- O choque foi aplicado aos valores atuais das posições listadas (hoje).
- Nada é comprado ou vendido durante o cenário; taxas de câmbio fixas; sem dividendos nem rendimentos.
- Quando um ativo é curto, inverso ou alavancado, aplicaríamos a direção e o fator correspondentes (nenhum desses aparece explicitamente no seu portfólio). Notas rápidas
- Caixa (5.510,23 €) permanece igual em euros.
- A perda hipotética aproxima-se de -20% sobre a parcela investida em ativos de mercado; como tem ~6,05% em caixa, o impacto total é um pouco menor que -20% do valor total.
- Este cálculo é um exemplo simples; impactos reais podem variar por liquidez, horários de mercado e spreads.
Quer que eu rode o mesmo cenário mas com choques diferentes por classe (ex.: ações -25%, cripto -40%, ouro +5%)?
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